Πάνω από όλα, η αυτοκρατορική Οικογένεια ήταν μία πολύ ευλαβής ορθόδοξη Οικογένεια, με μεγάλη πίστη και αγάπη στον Θεό. Πίστευαν ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στον Θεό και γι' αυτό δεν έπρεπε να νοιώθουν υπερηφάνεια για την θέση τους. Ο άγιος Νικόλαος συνήθιζε να λέει: «Όσο πιο υψηλή είναι η θέση ενός ανθρώπου, τόσο πιο πολύ πρέπει να βοηθά τους άλλους. Έτσι θέλω να είναι και τα παιδιά μου».